ESCP Europe

Item type

Book

Language

French

Pages

913 p.

Edition

9e éd.

Publication year

2014

ISBN

978-2-326-00049-0

Note

• Glossaire

Note

Bibliographie disséminée, index

Cet ouvrage, qui fait le lien entre la théorie des actifs financiers et leur pratique, décrit à la fois les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion du risque qu'ils impliquent. Il détaille les innovations en matières d'actifs dérivés ainsi que les progrès récents de la recherche au fil des différents chapitres : fonctionnement des marchés de futures ; stratégies de couverture par les contrats futures ; marchés à taux d'intérêt ; détermination des prix forward et des prix futures ; futures de taux d'intérêt ; swaps ; fonctionnement des marchés d'options ; propriété des options sur actions ; stratégies d'échanges impliquant des options... Chacun des chapitres se clôt par une série de questions et de problèmes, soit 700 exercices d'entraînement.