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Gestion actif - passif : quelle approche de mesure du risque de taux ? / CHAABOUNI, Majdi
Journal Article
Les domaines d'application de la fonction de gestion du risque de taux. Elle ne consiste plus à mesurer l'impact de la variation sur la marge d'intermédiation, mais à définir les limites exprimées en montant de fonds propres destinés à couvrir les risques, tant pour le portefeuille de trading que pour les encours de prêts et emprunts à la clientèle. Les indicateurs classiques. Les nouveaux indicateurs et l'évolution des tâches du gestionnaire actif-passif. La finalité de la mesure du risque de taux. Les méthodologies du type VaR (valeur en risque). Pas de chiffres.
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