Cet ouvrage propose un exposé du cours d'économétrie illustré d'exercices corrigés, suivi d'exemples d'utilisation de logiciels spécifiques. Il insiste sur les concepts de l'économétrie moderne : modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives.
