Cet ouvrage présente les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.); les différents tests statistiques issus de l'économétrie; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR; la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
