Cet ouvrage présente les fondamentaux de l'économétrie. La première partie étudie les différents types de modélisation (régression multiple, régression non linéaire, de données de panel...). La seconde aborde les différentes approches de la théorie de l'estimation : modèles de séries temporelles, de choix discret, à variable dépendante limitée et à variable retardée. Enfin, les annexes offrent un rappel des prérequis en algèbre, analyse et probabilités. Nombreux exercices et résumés.
