Cet ouvrage sur la gestion des risques financiers se décompose en trois grandes parties : la première présente les aspects réglementaires en matière de fonds propres (risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel), la deuxième porte sur la modélisation mathématique des risques multiples (fonctions copules et aspects multidimensionnels du risque), et la troisième est consacrée au risque de crédit (marché, paramètres et gestion).
