Cet ouvrage présente les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; économétrie des variables qualitatives ; économétrie des données de panel.
