ESCP Europe

Cet ouvrage présente les principes fondamentaux des produits dérivés de crédit : définition et mesure du risque de crédit ; typologie des produits dérivés de crédit ; modèles d'évaluation des produits dérivés de crédit (modèle de Jarrow et Turnbull, de Longstaff et schwartz, numérique de Monte Carlo,...) ; principales applications des produits dérivés de crédit ; modélisation de la probalité de défaut ; analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit. Didier Marteau est professeur à l'ESCP-EAP.