Les Produits dérivés de crédit / DEHACHE, David ; MARTEAU, Didier

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Les Produits dérivés de crédit / DEHACHE, David ; MARTEAU, Didier

Book

DEHACHE, David | MARTEAU, Didier - Professeur à ESCP Business School

Published by Éditions Eska - 2000

Library: Paris Champerret

Source : Syracuse

Item type: Book
Language: French

Publication year: 2000

ISBN: 2-7472-0028-0

Note

Graphiques, schémas, tableaux

Cet ouvrage présente les principes fondamentaux des produits dérivés de crédit : définition et mesure du risque de crédit ; typologie des produits dérivés de crédit ; modèles d'évaluation des produits dérivés de crédit (modèle de Jarrow et Turnbull, de Longstaff et schwartz, numérique de Monte Carlo,...) ; principales applications des produits dérivés de crédit ; modélisation de la probalité de défaut ; analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit. Didier Marteau est professeur à l'ESCP-EAP.

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