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Evaluation Monte-Carlo d'options exotiques : Comment mettre en oeuvre la méthode Monte-Carlo pour price trois options exotiques : l'option d'échange, l'option asiatique ainsi que l'option à barrière ? Quelles méthodes efficaces de réduction de variance peut-on implémenter pour chacune d'entre elles afin d'en obtenir un prix précis ? / Bastien Donnadieu

Study and report

DONNADIEU, Bastien. Author

Published by ESCP Business School - 2012

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Source : Syracuse