ESCP Europe

Ce manuel d'introduction présente l'ensemble des produits dérivés ainsi que leur gestion en vingt-trois chapitres : contrats à terme, options, futures, swaps... Il aborde de nombreux sujets tels que : l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, les risques de crédit, les hedges funds, le VAR (Value at risk), l'approche variance-covariance, les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie... Nombreux exemples et exercices corrigés.