ESCP Europe

Après une première partie sur la théorie des probabilités (espaces probabilisés, lois, moments, espérance conditionnelle), cet ouvrage présente les principales méthodes statistiques (estimation, tests, régression linéaire) puis aborde les processus stochastiques (martingales, processus stochastiques en temps continu, lemme d'Itô). Très nombreux exercices corrigés fondés sur le traitement de données réelles et liés à des problématiques concrètes : estimation de ventes, évaluation d'actifs financiers...