Cet ouvrage permet au lecteur non seulement de comprendre comment les différentes stratégies de hedge funds créent de la performance mais également d'en appréhender les risques. La gestion alternative étant souvent considérée comme une opportunité de diversification, il est apparu important aux auteurs de synthétiser les résultats des recherches les plus récentes sur l'optimisation de l'insertion des hedge funds dans l'allocation globale du portefeuille. Enfin, une étude critique détaillée des outils de mesure de la performance et des risques applicables à des fonds qui exhibent des distributions de rendement non gaussiennes est proposée.
