Cet ouvrage présente les marchés financiers en 4 parties : quelques résultats dans les modèles en temps discret ; les modèles stochastiques en temps continu pour la valorisation d'actifs financiers, choix optimal de portefeuilles et de consommation, courbe des taux et évaluation de produits financiers sur taux ; concepts et résultats de la théorie de l'équilibre général avec applications à la théorie de l'équilibre des marchés financiers ; incomplétion des marchés et valorisation d'options exotiques dans un marché complet.
