L'objectif de cet ouvrage est d'établir un lien entre les grandes préoccupations des gérants (évaluation du process de gestion, mesure de la performance et maîtrise du risque) et les résultats des recherches en théorie de portefeuille. Est notamment abordée la mise en oeuvre des modèles d'analyse multifactorielle et de style pour la mesure de la performance et des risques qui constituent probablement les avancées conceptuelles les plus significatives pour l'industrie de la gestion d'actifs depuis la formalisation du modèle d'évaluation des actifs financiers. Les auteurs proposent enfin une revue des critiques des modèles et résultats de la littérature sur l'attribution de la performance des portefeuilles.
