ESCP Europe

Item type

Book

Language

French

Pages

185 p.

Publication year

2000

Collection

• Economie contemporaine

ISBN

2-7472-0028-0

Region

• GENERAL

Note

• Graphiques, schémas, tableaux

Note

bibliographie (1 p.)

Cet ouvrage présente les principes fondamentaux des produits dérivés de crédit : définition et mesure du risque de crédit ; typologie des produits dérivés de crédit ; modèles d'évaluation des produits dérivés de crédit (modèle de Jarrow et Turnbull, de Longstaff et schwartz, numérique de Monte Carlo,...) ; principales applications des produits dérivés de crédit ; modélisation de la probalité de défaut ; analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit. Didier Marteau est professeur à l'ESCP-EAP.