ESCP Europe

Extreme events in finance / LONGIN, François ; WALTER, Christian ; BERTRAND, Philippe ; PRIGENT, Jean-Luc ; LEGRAS, Jérôme ; BOOTH, G. Geoffrey ; BROUSSARD, Joh...

Journal Article

LONGIN, François | WALTER, Christian | BERTRAND, Philippe | PRIGENT, Jean-Luc | LEGRAS, Jérôme | BOOTH, G. Geoffrey | BROUSSARD, John-Paul | BOUYE, Eric | ARBULU, Pedro | GALLAIS-HAMONNO, Georges

Titre complet : Extreme events in finance / LONGIN, François ; WALTER, Christian ; BERTRAND, Philippe ; PRIGENT, Jean-Luc ; LEGRAS, Jérôme ; BOOTH, G. Geoffrey ; BROUSSARD, John-Paul ; BOUYE, Eric ; ARBULU, Pedro ; GALLAIS-HAMONNO, Georges

Numéro consacré aux valeurs extrêmes : théorie et applications. Présentation du phénomène leptokurtique sur les marchés financiers (p 15). Application de la théorie des valeurs extrêmes à la méthode du coussin (p 69), assurance de portefeuille. Construction d'une échelle de Richter en finance et la crise financière de 1998 (p 87). Rôle des fonds immobiliers dans l'allocation d'actifs (p 109). Méthodologie pour obtenir des mesures du risque d'un portefeuille lors des événements des marchés rares (p 125). Valeurs extrêmes et changements d'appréciation du risque à la Bourse de Paris sur 2 siècles (p 145).

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre