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Les propriétés du contrat "notionnel" du MATIF sur la décennie 1986 - 1996. / BENSAID,Bernard

Journal Article

BENSAID, Bernard | BOUTILLIER, Michel

Etude de fonctionnement d'ensemble du contrat à terme "notionnel" sur la MATIF de 1986 à 1996. I. Observation de l'évolution des prix sur le marché à terme au moyen d'un indicateur homogène de prix à terme et d'un indicateur de prix au comptant. II. Analyse de la relation entre prix à terme courant et prix au comptant à l'échéance destinée à évaluer le caractère rationnel des anticipations des acteurs du marché. Examen de l'écart entre prix à terme et prix au comptant destiné à évaluer l'efficience des marchés financiers et a vérifier l'existence (ou non) d'opportunités d'arbitrage entre marchés à terme et marchés au comptant. Etude du mode de transmission des informations nouvelles entre marché au comptant et marché à terme et des interactions entre ces marchés.

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