/5
0 review
De l'efficience informationnelle du MONEP. / SAHUT, Jean-Michel
Journal Article
Rappel de la définition et de la théorie de l'efficience informationnelle des marchés financiers. Intérêt et limites de quatre catégories de tests d'efficience informationnelle des marchés dérivés : méthode de comparaison directe, relation de parité call - put, analyse des effets "Lead - lags" prévision des volatilités implicites. Etude empirique de l'efficience de la forme faible du Monep fondée sur l'analyse des volatilités : données et méthodologie, étude des rentablités des supports actions, étude des volatilités des options, modélisation et prévision des différences premières de volatilités implicites, mise en place de stratégies d'investissement fondées sur ces provisions. Bibliographie.
Issus de la même oeuvre
Suggestions
Du même auteur
Loading enrichments...